Schon häufiger habe ich das Phänomen beobachten können: Dateien oder Ordner werden auf dem Desktop abgelegt und plötzlich lassen sie sich nicht mehr löschen. In meinem Fall (und hoffentlich hilft es auch Anderen) war dafür der Windows Indexdienst (CiDaemon.exe) verantwortlich. Er hat die Dateien “festgehalten”.

Abhilfe:
Start -> Programme -> Verwaltung -> Komponentendienste
Unter Dienste (Lokal) den Indexdienst deaktivieren.